CUM SĂ TRANZACŢIONĂM CU AJUTORUL INDICATORULUI PARABOLIC SAR - lstinvesting.com

CUM SĂ TRANZACŢIONĂM CU AJUTORUL INDICATORULUI PARABOLIC SAR

În analiză tehnică,  Parabolic Sar - cunoscut şi sub denumirea de “sistem de stop şi inversare” - este o metodă elaborată de J. Welles Wilder, Jr., pentru a identifica potenţiale inversări în direcţia preţului instrumentelor tranzacţionate în piaţă. Acesta este un indicator care urmăreşte trend-ul (întârziat) şi poate fi utilizat pentru a stabili un Stop Loss sau pentru a determina punctele de intrare sau de ieşire dintr-o tranzacţie  în baza preţurilor care tind să rămână într-o parabolă în timpul unei trend puternic.
Conceptul se bazează pe ideea că "timpul este inamicul". Astfel, dacă o tranzacţie nu poate continua să genereze mai mult profit în timp, aceasta ar trebui lichidată.
Indicatorul funcţionează, în general, numai pe pieţele în curs de dezvoltare şi creează "biciuri" pe parcursul trend-urilor clare (ascendente descendente) sau laterale. Prin urmare, Wilder recomandă mai întâi stabilirea direcţiei sau modificării direcţiei trend-ului prin folosirea indicatorului Parabolic SAR şi, apoi, utilizarea unui indicator diferit, cum ar fi Indexul Direcţional Mediu, pentru a determina puterea trend-ului.
Acest indicator prezintă un interes deosebit pentru cei care dezvoltă sisteme de tranzacţionare şi traderi care doresc să-şi pună în permanenţă banii “la treabă”, necesittând o implicare susţinută în piaţă.
Modalitatea de calcul a acestui indicator este destul de complexă şi depăşeşte, ca sferă de aplicabilitate, scopul specific pentru care este utilizat în  tranzacţionare. Pentru cei interesaţi de formulă, o veţi regăsi mai jos.
Indicatorul Parabolic SAR apare pe graficul unui valori  ca o serie de puncte amplasate fie deasupra, fie sub nivelul preţului, în funcţie de evoluţia acestuia din urmă:

  • Când trend-ul este ascendent un punct mic este plasat sub nivelul preţului  

  • Când trend-ul este descendent un punct mic este plasat peste nivelul preţului 

După cum puteţi observa din graficul de mai jos, semnalele de tranzacţionare sunt generate atunci când poziţia punctelor se inversează în raport de poziţia lor anteriara faţă de preţ.

FORMULA DE CALCUL A INDICATORULUI PARABOLIC SAR

 În general, valoarea indicatorului trebuie calculată individual, pentru fiecare trend nou în parte.

Atunci când trend-ul este  ascendent, SAR se ridică sub nivelul preţului şi converge în sus către acesta. În mod similar, când trendul este  descendent, SAR se situează deasupra preţului şi  converge în jos către acesta.

Pentru fiecare perioadă a unui trend, SAR se calculează cu o perioadă în avans.

Astfel, putem determina  valoarea de mâine a indicatorului SAR folosind datele din ziua curentă. Formula generală utilizată în acest scop este umatoarea:

 

De preferat este ca iniţial factorul de accelerare să fie stabilit la un nivel de 0,02, dar valoarea acestuia rămâne la aprecierea trader-ului.

Acest factor este mărit cu 0,02 de fiecare dată când se înregistrează un nou PE.
Pe cale de consecinţă, de fiecare dată când se observă un nou PE, acesta va face ca factorul de accelerare să crească.
Rata va creşte apoi la un punct în care SAR converge spre preţ.

! Pentru a preveni ca acesta să devină prea mare, este de preferat ca valoarea maximă a acestuia să fie stabilită la 0,20.
Puteţi stabili, însă, valoarea acestuia în funcţie de stilul propriu de tranzacţionare şi de instrumentele tranzacţionate.

În general, în tranzacţionarea acţiunilor este de preferat ca factorul de accelerare să fie stabilit la 0,01, astfel încât să nu fie prea sensibil la scăderi locale. Pentru tranzacţionarea pe mărfuri sau valută, valoarea preferată este de 0,02.
SAR se calculează în acest mod pentru fiecare perioada nouă.
Cu toate acestea, valoarea SAR se va modifica în două circumstanţe speciale:

  • Dacă valoarea SARn+1 se situează fie la nivelul preţului din perioada curentă ori anterioară fie peste acesta, SAR trebuie să fie setat la cea mai apropiată valoare a preţului.
    EXEMPLU: dacă noul trend este ascendent, se calculează noua valoare SAR.       
    Dacă această valoare este mai mare decât preţul de astăzi sau cel de ieri, acesta trebuie setat la nivelul limitei inferioare a preţului.
  • Dacă valoarea SARn+1 se situează la nivelul (sau dincolo de) preţului perioadei următoare, se semnalează o schimbare de trend. SAR trebuie apoi să schimbe partea.


La schimbarea de trend, prima valoare SAR pentru această nouă tendinţă este setată la ultimul PE înregistrat pe trend-ul anterior.
PE este apoi resetat corespunzător maximului acestei perioade, iar factorul de accelerare este resetat la valoarea iniţială de 0,02.