MACD este un acronim pentru Moving Average Convergence Divergențele.

Pe o diagramă MACD veți vedea, de obicei, trei numere care sunt utilizate pentru setările sale.

 

 

Interpretarea MACD

 

Primul este numărul de perioade care este utilizat pentru a calcula media mobilă mai rapidă.

Al doilea este numărul de perioade care este utilizat avut în vedere la calcularea mediei mobile mai lentă.

Cel de-al treilea este numărul de bare care este utilizat pentru a calcula media mobilă a diferenței dintre media mobilă mai rapidă și media mobilă mai  lentă.

Setarea cea mai des întâlnită pentru  pentru parametrii MACD este "12, 26, 9", aceste valori fiin interpretate după cum urmează:

12 - reprezintă numărul ultimelor bare pentru care este calculată media mobilă mai rapidă  (în exemplul de mai sus apare cu albastru).

26 - reprezintă numărul ultimelor bare pentru care este calculată media mobilă mai lentă (în exemplul de mai sus apare de culoare roșie).

9 - numarul barelor pentru care se calculează diferența dintre cele două medii mobile. Acest lucru este reprezentat grafic prin linii verticale numite  histogramă (liniile verzi și roșii din graficul de mai sus).

Există o concepție generală greșită  atunci când este vorba de liniile MACD.

Cele două linii nu sunt  medii mobile ale prețului. În schimb, ele sunt mediile mobile ale diferenței dintre cele două medii mobile.

 

Media mai lentă în mișcare împarte media liniei MACD precedente.

Încă o dată, din exemplul nostru de mai sus, acest lucru ar fi o medie mobilă de 9 perioade. Acest lucru înseamnă că este luată media ultimelor 9 perioade ale liniei MACD mai rapide și împărțită, la media noastră mobilă mai lentă.

 

Dacă ne uităm la graficul nostru original, se poate observă că, deoarece cele două medii mobile se separă, histograma devine mai mare. Aceast lucru se numește divergență, deoarece media mai rapidă este "divergentă" sau se îndepărtează față de media mai lentă. Când mediile mobile se apropie una de altă, histograma devine mai mică. Aceast lucru  se numește convergență, deoarece media mai rapidă este "convergentă" sau se apropie față de media mai lentă. De aici derivă și denumirea indicatorului - Moving Average Convergence Divergence.

 

Utilitatea indicatorului MACD în tranzacționare

 

Pentru că există două medii mobile cu diferite "viteze" cea mai rapidă reactionează mai devreme la mișcările prețului. Atunci când are loc o schimbare de tendință, linia  rapidă va reacționa mai repede și în cele din urmă străpunge linia mai lentă.

Atunci când se întâmplă acest lucru - "intersecția" - iar linia  rapidă începe să  se îndepărteze ulterior de linia mai lentă, este semnalizată formarea unei noi tendințe.

 

 

Din graficul de mai sus se poate observa că linia  rapidă a trecut sub linia lentă și s-a format o tendință descendentă. Observați că atunci când liniile se încrucișează histograma dispare temporar. Acest lucru se datorează faptului că diferența dintre linii  la momentul încrucișării este 0.

Pe măsură ce începe  tendința descendentă, linia  rapidă diverge departe de linia  lentă, histograma devine mai mare, ceea ce este un bun indiciu al unui trend puternic.

 

 

Există un dezavantaj la MACD. În mod natural, mediile mobile tind să rămână în urma prețului. La urma urmei, este doar o medie a prețurilor istorice.

Având în vedere că MACD reprezintă medii mobile ale altor medii mobile, care sunt practic netezite de o altă medie mobilă, vă puteți imagina că există o mică întarziere.

 

O altă manieră de identificare a unei noi tendințe sau de confirmare a continuării celei curente cu ajutorul indicatorului MACD este prin folosirea  divergențelor.

Divergențele se formează atunci când există o discrepanță între preț și indicatorul tehnic. Această discrepanță este adesea observată la oscilatori - ex: RSI, MACD, CCI Slow Stochastic etc. Defapt, acești indicatori dau cele mai bune semnale când formează divergențe față de preț.

Deci o indicație timpurie a schimbării în impuls este dată de divergență , și o schimbare în impuls este adesea indicația principală pentru o schimbare de trend.

Există doua tipuri de divergențe:

• Normale - sunt un semnal de schimbare a tendinței, sau a unei miscari corective. Divergentele formate pe  M5, M15, M30, H1, H4 anunta miscari corective.

           Divergentele formate pe  H4, D1 ,W1 ,MN anunta de obicei schimbari de trend

 

• Ascunse - sunt un semnal de continuare a tendinței

 

Divergența Normală - cele două ipoteze

1. Prețul formează maxime în  creștere iar oscilatorul maxime în scădere - indică o inversare a tendinței de sus în jos (revers descendent). Aceasta se numește divergență Bearish.

2. Prețul formează minime în scădere iar indicatorul  minime în creștere - indică o inversare a tendinței de jos în sus (revers ascendent). Aceasta se numește divergență Bullish.

 

 

Divergența ascunsă - cele două ipoteze

 

1. Prețul formează maxime în scădere iar indicatorul maxime în creștere. Se numește divergență Bearish, fiind un semn de continuare a tendinței descendente.

2. Prețul formează minime în creștere iar indicatorul minime în scădere. Se numește Divergență Bullish, fiind un semn de continuare a tendinței ascendente.

 

Divergențele ascunse reprezintă opusul divergențelor normale. Acestea se dovedesc foarte utile și marchează un bun moment pentru a tranzacționa, deoarece arată intrări în direcția trendului. Deoarece aceste divergențe arată continuarea trendului, au o probabilitate mai ridicată de succes. Avantajul acestui tip de divergență este acela că oferă o intrare precisă în direcția trendului față de divergența normală, care uneori se formează înaintea unei simple mișcări corective. Cu acest tipar traderii respectă regula de aur în tranzacționare, aceea de a tranzacționa în direcția trendului.

 

 

Într-o tendință existentă, prețul face o retragere, dar indicatorul face o miscare mai ampla,  Ne  așteptăm ca indicatorul să revină la media sa, pe care o face cu un impuls puternic. În acest proces, prețul  revine înapoi la tendința sa inițială și oferă mișcări puternice. O intrare timpurie într-o astfel de tranzacție oferă un foarte bun raport între risc și profit. Putem spune că avem vântul în pânzele noastre, pentru astfel de tranzacții.

 

În cazul în care considerați că acest articol este util distribuiți-l și altor persoane interesate pe care le-ar putea ajuta. 

Pentru mai multe analize grafice va asteptam in comunitate: Comunitatea L.S.T

Dacă sunteți interesat de suport si consultanta aveti posibilitatea de a testa serviciul nostru gratuit timp de 14 zile accesând link-ul:

          http://www.lstinvesting.com/subscriptions.