Mediile mobile fac parte din seria indicatorilor care ne ajută să preconizăm mișcările prețului.

Mediile mobile permit obținerea unei priviri de ansamblu a evoluției prețului, presupunând ilustrarea grafică a variației sale, luând în considerare prețurile de închidere din anumite perioade de timp.

 

Analizând traseul grafic astfel format putem determina posibilele direcții viitoare ale prețului.

Există mai multe tipuri de medii mobile, fiecare dintre acestea scoțând în evidență diferite grade de “netezire” ale evoluției prețului.

În general, cu cât traseul descris de mediile mobile este mai lin, mai lipsit de oscilații, putem anticipa că variațiile viitoare ale prețului vor fi mai lente.
În caz contrar, cu cât există un traseu mai sacadat, mai oscilant, cu atât ne putem aștepta ca în viitor prețul să varieze mai mult.

Pentru a obține un traseu cât mai lin al mediei mobile trebuie selectate un număr cât mai mare de perioade de variație.

Cele două tipuri principale de medii mobile sunt:

1. Mediile mobile simple (Simple Moving Averages - SMA)

2. Mediile mobile exponențiale (Exponential Moving Averages - EMA)

1. Media Mobilă Simplă (SMA)

Media Mobilă Simplă este media mobilă elementară utilizată în tranzacționare.
Aceasta se obține calculând media aritmetică a prețurilor de închidere din timeframe-urile vizate.

Exemplu: Dorim să calculăm media mobilă simplă pentru ultimele 5 time frame-uri (lumânări) de o oră - vom însuma prețurile de închidere din fiecare oră și le vom împărți la numărul intervalelor de timp, respectiv 5. Graficul astfel format va ilustra mișcarea medie a prețului pentru ultimele 5 ore.

 

Majoritatea platformelor de tranzacționare vor calcula automat această valoare.

Oferind o privire mai uniformă asupra evoluției prețului, acest indicator permite crearea și adaptarea unor strategii pe măsură ce condițiile pieței se schimbă - cu ajutorul SMA putem vizualiza mai ușor dacă prețul crește, scade ori oscilează.
Cu cât perioadele de timp selectate sunt mai numeroase cu atât traseul indicatorului va fi mai lin și mai depărtat de cel descris prin alegerea unui număr mai mic de intervale.

 

 

Trebuie precizat că, asemeni altor indicatori acesta prezintă oarece întârzieri și permite previziuni pe termen scurt.
O altă problemă cu acest indicator este că uneori vă poate induce în eroare: vă poate crea impresia existenței unei tendințe când ea de fapt nu există.
Pentru a preîntâmpina aceste concluzii false ne vom folosi de Mediile mobile exponențiale.

2. Media mobilă exponențială

Reacționând mai lent la schimbările prețului, Media Mobilă Simplă ne poate induce în eroare cu privire la tendința prețului.
Spre deosebire de Media Mobilă Simplă, Media Mobilă Exponențială pune un accent sporit pe schimbările din perioadele mai recente, adaptându-se mai rapid la variațiile prețului și reflectându-i evoluția mai precis.

 

După cum se poate observa din graficul de mai sus traseul EMA este mai aproape de preț decât cel al SMA.


Probabil că vă întrebați care dintre acești doi indicatori este mai bun.

Media Mobilă exponențială, pe de o parte, are o reacție mai rapidă la schimbările recente ceea ce ne permite să identificăm o tendință încă de la începuturile sale. Această sensibilitate poate induce, însă, în eroare - o perioadă de consolidare poate fi confundată cu o nouă tendință. În acest din urmă caz ați putea iniția o nouă tranzacție pe o premisă eronată sau ați putea închide inoportun tranzacțiile inițiate pe tendință. Cu alte cuvinte, indicatorul ar putea fi prea “pripit” în  anumite circumstanțe.

Media Mobilă Simplă, pe de altă parte, oferă o viziune mai lentă și uniformă, ignorând în parte schimbările recente, ceea ar putea fi în beneficiul tranzacțiilor de lungă durată însă, ar putea fi uneori prea lent în identificarea noilor tendințe. În acest din urmă caz există fie posibilitatea plasării cu întârziere a unui ordin profitabil fie cea a pierderii totale a oportunității.
De asemenea, ignorarea parțială a schimbărilor recente preîntâmpină lichidarea inoportună a tranzacțiilor, plecând de la premisa că tendința s-a schimbat, când de fapt este în curs doar o perioadă de consolidare.

Pentru a evita pe cât posibil neajunsurile existente la ambii indicatori mulți traderi optează pentru o analiză multilaterală, studiind atât traseul SMA pentru intervale mai numeroase - pentru a surprinde tendința generală - cât și traseul EMA pentru un număr mai redus de time frame-uri - pentru a identifica momentul oportun de intrare.

Există numeroase strategii de tranzacționare bazate pe Mediile Mobile.

În cele ce urmează vom analiza:

1. Folosirea Mediilor Mobile pentru identificare tendinței
2. Valorificarea intersectărilor dintre Mediile Mobile
3. Folosirea Mediilor Mobile ca Suport și Rezistență dinamică

1. Folosirea Mediilor Mobile pentru identificarea tendinței

Una dintre utilizările mediilor mobile este în scopul identificării tendinței.
De regulă, atunci când tendința este ascendentă prețul se situează peste Media Mobilă iar când tendința este descendentă prețul se mișcă sub media mobilă.

 

Pentru a evita să fim induși în eroare, este recomandată plasarea grafică a mai multor medii mobile.

În cazul tendinței ascendente EMA trebuie să se situeze deasupra SMA.
În cazul tendinței descendente SMA trebuie să se situeze deasupra EMA.
Respectarea acestui tipar grafic este esențială pentru a determina acuratețea Mediilor Mobile.

 

De altfel, informațiile furnizate de Mediile Mobile pot și trebuie combinate și cu ceea ce cunoaștem despre liniile de trend.

2. Valorificarea suprapunerii Mediilor Mobile

Mediile mobile ne pot semnala și momentul încheierii unei tendințe și un revers-trend. În acest sens, setați grafic mai multe medii mobile.
Dacă traseele acestora se intersectează atunci este posibil ca tendința să se inverseze în curând, oferindu-ne posibilitatea de a profita de noua tendință încă de la început.

 

Trebuie precizat că această asociere între Mediile Mobile și un revers-trend este mai precisă în cazul tendințelor ascendente ori descendente. În cazul tendințelor laterale, oscilația permanentă a prețului va determina numeroase alerte de intersecție între Mediile Mobile, inducându-vă în eroare cu privire la momentul favorabil de intrare.

3. Folosirea Mediilor Mobile ca Suport și Rezistență dinamic(ă)

Mediile Mobile pot fi folosite și ca suport ori rezistență dinamic(ă). Folosim termenul dinamic(ă) pentru că, spre deosebire de suporturile și rezistențele orizontale obișnuite, acestea variază constant în funcție de evoluția prețului.
Astfel, numeroși traderi au următoarea abordare pentru tranzacțiile intra-day:

• Dacă prețul coboară și testează Media mobilă inițiază Buy-uri
• Dacă prețul urcă și testează Media Mobilă inițiază Sell-uri

 

! De reținut:

Mediile Mobile se comportă asemeni unor linii de suport/rezistență obiștuite, ceea ce înseamnă că nu întotdeauna prețul le va testa sau este posibil ca prețul să treacă puțin de aceste nivele înainte de a-și continua direcția inițială. De asemenea, prețul ar putea foarte bine să își schimbe direcția, lăsând în urmă nivelul Mediei Mobile. Pentru a evita aceste situații numeroși traderi amplasează două medii mobile și își inițiază ordinele când prețul este la mijlocul distanței dintre acestea.

 

 

Totodată, asemenea suportului și rezistenței Mediile Mobile ar trebui privite mai degrabă ca zone, nu ca nivele fixe. Zona dintre două medii mobile este o potențială zonă de suport ori rezistență.

Un avantaj al mediilor mobile este permanenta lor adaptare la mișcările prețului, motiv pentru care nu vom fi nevoiți să analizăm evoluția anterioară a prețului pentru a identifica zone de suport/rezistență.
Utilitatea acestor instrumente depinde de adaptarea lor la propriul stil de tranzacționare. Este recomandată testarea Demo a acestora pentru a putea identifica dacă vă sunt mai utile pentru identificarea tendinței sau ca suporturi/rezistențe dinamice.
În orice caz, chestiunea esențială este tipul de Medie Mobilă pe care alegem să îl utilizăm.